Tytuł Matematyka finansowa Podtytuł Instrumenty pochodne Autorzy Jacek Jakubowski, Andrzej Palczewski, Marek Rutkowski, Łukasz Stettner Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-20042-8 Rok wydania 2018 Warszawa Wydanie 2 ilość stron 320 Format pdf Spis treści Przedmowa 7 Rozdział 1. Instrumenty pochodne. Marek Rutkowski 9 1.1. Kontrakty terminowe forward i futures 9 1.2. Finansowe kontrakty futures 13 1.3. Ceny kontraktów terminowych 21 1.4. Klasyfikacja opcji 26 1.5. Rynki opcji 31 1.6. Strategie opcyjne 35 1.7. Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych 39 Bibliografia 62 Rozdział 2. Wstęp do analizy stochastycznej. Jacek Jakubowski 65 2.1. Warunkowa wartość oczekiwana 66 2.2. Martyngały, momenty stopu, martyngały lokalne 72 2.3. Cykl Wienera 91 2.4. Całka Itô 96 2.5. Wzór Itô 102 2.6. Eksponenta stochastyczna 107 2.7. Twierdzenie o reprezentacji, zamiana miary 110 2.8. Wzór Feynmana-Kaca 115 2.9. Przykład wykorzystania: wzór Blacka-Scholesa 117 Dodatek: zrównoważona całkowalność 121 Bibliografia 124 Rozdział 3. Wycena instrumentów pochodnych w czasie dyskretnym. Łukasz Stettner 127 3.1. Model rynku finansowego z czasem dyskretnym 127 3.2. Pojęcie arbitrażu 129 3.3. Wycena kontraktów europejskich 133 3.4. Zupełność modelu rynku fnansowego 140 3.5. Zabezpieczenie kwantylowe 145 3.6. Zabezpieczenie przez funkcję ergonomiczności 153 3.7. Miary martyngałowe o minimalnej entropii 164 Bibliografia 171 Rozdział 4. Wycena instrumentów pochodnych w czasie ciągłym. Andrzej Palczewski 173 4.1. Model rynku finansowego z czasem ciągłym 174 4.2. Wycena martyngałowa instrumentów pochodnych 179 4.3. Model Blacka-Scholesa 182 4.4. Wycena instrumentów w modelu Blacka-Scholesa 185 4.5. Przykłady wyceny w modelu Blacka-Scholesa 191 4.6. Analiza wrażliwości 198 4.7. Zmienność cen akcji 199 4.8. Kontrakty terminowe 200 4.9. Opcje amerykańskie 203 4.10. Rynki niezupełne 210 Bibliografia 215 Rozdział 5. Instrumenty pochodne stóp procentowych. Marek Rutkowski 217 5.1. Modelowanie cen obligacji 217 5.2. Modele stopy krótkoterminowej 223 5.3. Metoda Heatha, Jarrowa i Mortona 239 5.4. Metoda miary martyngałowej forward 246 5.5. Wycena opcji w gaussowskim modelu HJM 252 5.6. Transakcje procentowe rodzaju cap i floor 266 5.7. Swapcje 270 5.8. Obligacje z ryzykiem kredytowym 275 5.9. Model Mertona 284 5.10. Własności momentów dojścia do bariery 291 5.11. Model Blacka i Coxa 302 Bibliografia 311 Skorowidz 315
Podręcznik przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące użycia metod analizy ilościowej w zarządzaniu. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień...31,37 zł
Podręcznik całkowicie porusza problematykę z zakresu zarządzania innowacjami technologiczno-organizacyjnymi. Autor omawia m.in. Modele działalności...88,99 zł
Praca jest przeglądem zainteresowań badawczych i zrealizowanych badań dotyczących szerszego spektrum ekonomicznych problemów turystyki. Nie ma...64,00 zł
W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku dóbr i usług jest ogromna, a bogacące się społeczeństwo jest bombardowane niezliczoną ilością...59,00 zł
dostępny i zwięzły wykład współczesnej wiedzy o psychologii pracy i organizacji: cechuje podstawowe zagadnienia z uwzględnieniem ich genezy historycznej,...61,99 zł
Co zrobisz, jeśli nie będziesz musiał martwić się o czynsz$125 Kiedy będziesz mogła wybrać najlepszą ofertę pracy, a nie taką, na którą musisz...63,20 zł
Nie dziw się, że klient reaguje jak kupiec, skoro ty zachowujesz się jak sprzedawca.W psychologii sprzedaży roi się od samozwańczych guru oferujących...53,10 zł
Piłkę nożną uprawia się w 208 krajach, jest ona sportem nr 1 w 93 krajach o łącznej ludności wynoszącej 2 mld i należy do trzech najpopularniejszych...49,61 zł
Jeżeli bezrobocie jest postrzegane jako stan nieunikniony, to postulowanie istnienia społeczeństwa bez bezrobocia może być wyrazem naiwności...68,00 zł
Podręcznik akademicki, pokazujący zagadnienia zarządzania i planowania marketingowego w sposób interakcyjny, uwzględniający zintegrowanie działalności...68,99 zł
W książce przedstawione są najważniejsze metody i modele analizy szeregów czasowych. Nie jest to jednak wyłącznie przegląd metodologii, jaki...79,00 zł
Podręcznik posiada konieczne minimum programowe z zakresu ekonometrii, wymagane na kierunkach ekonomicznych i rolniczych. Autorzy w sposób zwięzły...68,99 zł
Opinie i recenzje użytkowników
Dodaj opinie lub recenzję dla Matematyka finansowa. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.