Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

Tytuł Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISBN 978-83-7875-511-1 Rok wydania 2018 Katowice Wydanie 1 liczba stron 158 Format pdf Spis treści Wstęp 9
Rozdział 1. Procesy społeczne i gospodarcze w postrzeganiu zachowań konsumencko-finansowych we współczesnym nurcie myśli filozoficznej 13
1.1. Historyczny aspekt konsumpcji kolaboratywnej i nowy model biznesowy 14
1.2. Kolaboratywna konsumpcja – dzielenie się dobrami w sieci powiązań biznesowych 16
1.3. Formy i model kolaboratywnej konsumpcji 17
1.3.1. Zasady działania w myśl modelu biznesowego (Business Model Canvas) 17
1.4. Model współkonsumpcji 17
1.5. Czynniki rozwoju biznesów opartych na kolaboratywnej konsumpcji 20
1.5.1. Technologia 20
1.5.2. Urbanizacja 20
1.5.3. Ekologia 21
1.6. Mechanizm kolaboracji 22
1.7. Perspektywy zmian i możliwości oceny ryzyka 23
1.8. Stacjonarność informacji panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE 25
1.8.1. Konwergencja gospodarcza 25
1.8.2. Konwergencja w sensie ekonometrycznym 27
1.8.3. Stacjonarność i wyniki empiryczne 28
1.8.4. Testy pierwiastka jednostkowego dla informacji panelowych 29
1.8.5. Wyniki empiryczne 31
1.8.6. Konkluzja 34
Rozdział 2. Modele czynników finansowego ryzyka menedżmentu 37
2.1. Model Blacka–Scholesa i Mertona i jego aplikacje w wycenie opcji dla zabezpieczenia w procesie wywiązywania się marki ze zobowiązań 37
2.2. Cykl Wienera – formalny (modelowy) opis ruchu Browna 38
2.2.1. Nieprzydatność cyklu Wienera do bezpośredniego modelowania zmian cen 39
2.3. Proces Ito 40
2.3.1. Znaczenie ergonomiczne modelu Ito 41
2.4. Osobliwości modelu Blacka–Scholesa: modele strukturalne w wyjaśnianiu mechanizmów defaulta marki – niewywiązywania się ze zobowiązań 44
2.5. Założenia modelu Mertona 44
2.5.1. Główne terminy i określenia instrumentów pochodnych 45
2.5.2. Strony kontraktu opcyjnego 46
2.5.3. Stylizowanie opcji call w modelu Mertona geometrycznym ruchem Browna 47
2.5.4. Przykład transakcji opcjami 54
2.5.5. Korzyści z opcyjnej kalkulacji akcji i długu 55
2.6. Ocena wartości akcji i zadłużenia na podstawie modelu Mertona 55
2.6.1. Uwagi chronologiczne i formalne 55
2.6.2. Schemat wyprowadzenia równania modelu B-S 56
2.7. Realne określenia cen instrumentów pochodnych 57
2.8. Ocena ryzyka długu marki 59
2.9. Decyzja zmiany pozycji na rynku w procesie inwestowania 62
2.9.1. Model wyznaczania adekwatnego momentu zatrzymania inwestycji 63
2.9.2. Wybór adekwatnego momentu w transakcji zamiany akcji 64
2.9.3. Równoważność procesu stosunku cen dwóch akcji z procesem zmiany ceny jednej akcji 65
2.9.4. Stosowny moment zamiany inwestycji na rynku C-R-R 67
2.9.5. Słuszne zatrzymanie inwestycji w procesie C-R-R 68
2.9.6. Moment zatrzymania inwestycji dwuakcyjnej 69
Rozdział 3. Wybrana metoda analizy wpływu reguły jednostajnego budżetu na gospodarkę 72
3.1. Polityka fiskalna oparta na regułach i jej wpływ na gospodarkę 73
3.2. Problem kwadratowo-liniowy i model dynamiczny 75
3.3. Trafna reguła sprzężenia zwrotnego 77
3.4. Analiza empiryczna 79
3.5. Konkluzja 84
Rozdział 4. Analiza wrażliwości makroekonomicznych modeli międzypokoleniowych z rynkiem nieruchomości na zmiany wybranych parametrów 86
4.1. Model 87
4.1.1. Gospodarstwa domowe 87
4.1.2. Sektor przedsiębiorstw 89
4.1.3. Sektor pośredników finansowych 90
4.1.4. Rząd 91
4.1.5. Problem decyzyjny gospodarstw domowych 91
4.2. Kalibracja parametrów 93
4.2.1. Sfera międzynarodowa 93
4.2.2. Demografia i preferencje 94
4.2.3. oraz rynek nieruchomości 94
4.2.4. Przypasowanie modelu do danych 95
4.3. Wyniki 96
4.3.1. Zmiany parametru α 97
4.3.2. Zmiany parametru β 98
4.3.3. Zmiany parametru δr 99
4.3.4. Zmiany parametru hmin 100
4.3.5. Zmiany parametru γ 101
4.3.6. Zmiany parametru ϕ 102
4.3.7. Zmiany parametru θ 103
4.3.8. Zmiany parametru ξ 104
4.4. Podsumowanie 105
Rozdział 5. Modelowanie dynamiki ubóstwa dochodowego 107
5.1. Przegląd literatury 108
5.2. Modele analizy historii zdarzeń 110
5.3. Łańcuchy Markowa 113
5.4. Dane wykorzystane w badaniu 115
5.5. Analiza przeżycia w sferze ubóstwa i poza sferą ubóstwa z zastosowaniem metody nieparametrycznej 116
5.6. Determinanty wejścia do sfery ubóstwa i wyjścia ze sfery ubóstwa 119
5.7. Zmiany stanów przynależności do sfery ubóstwa 122
5.8. Konkluzja 128
Rozdział 6. Próba periodyzacji rozwoju demograficznego w Polsce 132
6.1. Metoda badania 133
6.2. Dobór zmiennych diagnostycznych i ich charakterystyka 135
6.3. Prezentacja wyników badania 143
6.3.1. Względny wskaźnik rozwoju 143
6.3.2. Metoda wzorca rozwoju 145
6.3.3. Ocena stabilności przebiegu procesów demograficznych 147
6.4. Uwagi końcowe 149
Zakończenie 153
Informacja o Autorach 155