Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych (Wydawnictwo Naukowe PWN)

Książka posiada się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym,ukazuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z zastosowaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności danych na temat cen maksymalnych i śladowych, a skrupulatnie mówiąc, różnicy pomiędzy nimi, czyli zakresu ceny.

Oznacza to,użytkowana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a równocześnie zbiór potrzebnych informacji nie jest tak obfity, jak w przypadku używania danych śróddziennych i - co najważniejsze - jestprzystępny choćby dla indywidualnego inwestora.

prof. Dr hab. Małgorzata Doman (z recenzji) Autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych, a także zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując ich przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami.

Przedstawione wyniki analiz empirycznych stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami zastosowania - poszerzonych w stosunku do typowych podejść - powszechnie dostępnych zbiorów informacji w obszarze modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych.

dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu (z recenzji) Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności zakresu cen. Jest asygnowana dla pracowników akademickich, doktorantów, a także studentów zainteresowanych wykorzystaniami metod ilościowych w finansach, a także dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.