Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego (Cedewu)

Książka "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swojego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych równocześnie od strony ich prezentacji, jak i tzw.

oceny wydajności. W książce m. In.: - przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł, - omówiono typy ryzyka działania na rynku kapitałowym, - omówiono sposoby zarządzania ryzykiem, - przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i zachwyt równocześnie u teoretyków, jak także u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w konwencjonalne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru.

Następnie poprzez staranną analizę instrumentów finansowych, kształt metod taksonomicznych przedstawione są użyteczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego. Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.

Tytuł Value at Risk w warunkach polskiego rynku.. Autor Grzegorz Mentel Wydawnictwo CeDeWu EAN 9788381028936 ISBN 9788381028936 Kategoria Literatura, Finanse ilość stron 212 Format 235x165 mm Rok wydania 2024