Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych - ewa dziawgo (CeDeWu)

"Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają mnóstwo nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta także ryzyko rynkowe. Efektem tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych.

Opcja egzotyczna jest nowoczesnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji standardowej. Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań: o wskazują na obfite różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i typowych, o mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

prekursorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze mistrzowskiej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.