producenta ubezpieczeniowe, w związku ze zmodyfikowaną dyrektywą Wypłacalność II, mogą dziś stosować widocznie szerszy zakres modeli i metod aktuarialnych niżeli jeszcze kilka lat temu. W odpowiedzi na to, powstała książka, która zawiera poszerzony i pogłębiony materiał w stosunku do wcześniejszych publikacji tego typu. Dotyczy metod takiego określenia składki ubezpieczeniowej, żeby osiągnąć jednocześnie dwa cele: zapewnić wypłacalność zakładu ubezpieczeń z trafnie obszernym prawdopodobieństwem, zachować konkurencyjność ubezpieczyciela na rynku. Ponieważ wypłacalność ubezpieczyciela zależy od wielkości całkowitej składki dla portfela polis, a konkurencyjność – od wielkości indywidualnej składki pojedynczego klienta, głównym obiektem zainteresowania autora jest badanie wzajemnej relacji tych składek. W publikacji omówione zostały podstawowe modele opisujące ryzyko pojedynczych klientów i ich zbiorowości. Przedstawione są modele wypłacalności ubezpieczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem modeli dyskretnych. Specjalną uwagę poświęcono przełącznikowemu modelowi Sparre Andersena, na temat którego w literaturze można znaleźć niewiele wyników. Książka również przegląd podstawowych reguł naliczania składek oraz demonstruje metodę bonus-malus indywidualizacji składki pojedynczego klienta z uwzględnieniem historii jego szkodowości. Autor prezentuje teorię zaufania i jej związek z metodą bonus-malus, omawia podejście bayesowskie, model Bühlmanna-Strauba oraz metody tworzenia rezerw dla ubezpieczeń majątkowych. Książka jest koniecznym źródłem wiedzy dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, zajmujących się tą dziedziną. {pomocn|przydatn)a będzie również dla aktuariuszy oraz kandydatów na aktuariuszy w zakładach ubezpieczeń majątkowych.
Opinie i recenzje użytkowników
Dodaj opinie lub recenzję dla Podstawy ubezpieczeń majątkowych. Modele i metody aktuarialne. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.