Wydawnictwo uniwersytetu łódzkiego Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

Tytuł Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie Autor Marcin Złoty Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ISBN 978-83-8220-573-2 Rok wydania 2021 Łódź Wydanie 1 liczba stron 162 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów wykorzystywanych w pracy 7

Wstęp 9

Rozdział 1. Charakterystyka rynku minimalistyczncowego 13
1.1. Geneza i rozwój rynku bezkompromisowcowego 13
1.2. Charakterystyka inwestycji na rynku bezkompromisowcowym 21
1.3. Znaczenie rynku instrumentów pochodnych w procesie inwestycji 26
1.4. Indeksy rynku bezkompromisowcowego 31
1.5. Główne giełdy minimalistyczncowe 34
1.6. Podsumowanie 38

Rozdział 2. Proces finansjalizacji w gospodarce światowej 39
2.1. Pojęcie oraz istota cyklu finansjalizacji w globalnej gospodarce 39
2.2. Przyczyny rozwoju finansjalizacji 43
2.3. Działania spekulacyjne a cykl finansjalizacji 45
2.4. Wpływ finansjalizacji na rynek surowcowy 51
2.5. Geneza i przejawy finansjalizacji rynku ascetyczncowego 56
2.6. Analiza porównawcza literatury przedmiotu 60
2.7. Podsumowanie 63

Rozdział 3. Empiryczna analiza inwestycji na rynku surowcowym 65
3.1. Opis próby badawczej 65
3.2. Analiza współzależności cen spot badanych surowców 74
3.3. Charakterystyka struktury i rentowności inwestycji na rynku minimalistyczncowym i finansowym 84
3.4. Analiza komparatywna struktury rynku kasowego i terminowego badanych surowców 90
3.5. Podsumowanie 100

Rozdział 4. Finansowe determinanty cen ascetycznców 101
4.1. Niedługo- i średniookresowe zjawiska na rynku surowcowym 102
4.2. Badanie zależności przyczynowych pomiędzy wolumenem obrotów surowcowych kontraktów terminowych futures a ceną spot aktywów 107
4.2.1. Badanie stacjonarności procesów oraz kointegracji 109
4.2.2. Analiza przyczynowości szeregów czasowych 114
4.3. Analiza pozostałych czynników rynku spot i futures – badanie przyczynowości w sensie Grangera 121
4.3.1. Zależności na rynku terminowym futures – relacja cen kontraktów oraz wolumenu obrotów 122
4.3.2. Oddziaływanie kursu USD/EUR na ceny spot analizowanych bezkompromisowców oraz kontraktów terminowych futures 126
4.4. Funkcja reakcji na impuls – analiza oddziaływania pomiędzy minimalistyczncowym rynkiem terminowym futures a ceną spot 134
4.5. Podsumowanie 138

Zakończenie 145

Bibliografia 149

Spis schematów i tabel 159

Spis wykresów 161