Microsoft excel w pracy finansisty. analiza i modelowanie danych finansowych (PWE)

Tytuł Microsoft Excel w pracy finansisty. Analiza i modelowanie informacji finansowych Autor Przemysław Kusztelak Język polski Wydawnictwo PWE ISBN 978-83-208-2415-5 Rok wydania 2020 Warszawa Wydanie 1 liczba stron 218 Format pdf Spis treści Wstęp

Rozdział 1. Wartość pieniądza w czasie

1.1. Wprowadzenie
1.2. Stopa procentowa
1.3. Oprocentowanie proste
1.4. Oprocentowanie składane
1.5. Porównanie oprocentowania prostego i składanego
1.6. Przykład aplikacyjny
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Lokaty

2.1. Wprowadzenie
2.2. Definicja i typy lokat
2.3. Obliczanie zysku z lokaty
2.4. Skuteczna stopa procentowa
2.5. Opodatkowanie lokat
2.6. Porównywanie przepływów pieniężnych płatnych w różnych okresach
2.7. Przykład aplikacyjny
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. Kredyty

3.1. Wprowadzenie
3.2. Definicja i podstawowe cechy kredytów
3.3. Klasyfikacja kredytów
3.4. Analiza kredytów
3.5. Spłata i koszty kredytów
3.6. Typy kredytów ze względu na sposób spłaty
3.7. Kredyt z ratą stałą
3.8. Kredyt z ratą malejącą
3.9. Spłata poprzez fundusz umorzeniowy
3.10. Bieżąca spłata odsetek i spłata kapitału w ostatniej racie
3.11. Porównanie wyników z czterech metod
3.12. Funkcje MS Excel wykorzystywane do analizy kredytu o ratach stałych
3.13. Przykład aplikacyjny
3.14. Podsumowanie

Rozdział 4. Ocena projektów inwestycyjnych

4.1. Wprowadzenie
4.2. Okres zwrotu
4.3. Zdyskontowany okres zwrotu
4.4. Wartość bieżąca netto (NPV)
4.5. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
4.6. Zmieniona wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
4.7. Przykład aplikacyjny
4.8. Podsumowanie

Rozdział 5. Akcje

5.1. Wprowadzenie
5.2. Definicja i podstawowe atrybuty akcji
5.3. Metody analizy akcji
5.4. Wycena akcji
5.5. Modele dywidendy
5.6. Przykład aplikacyjny
5.7. Podsumowanie

Rozdział 6. Obligacje

6.1. Wprowadzenie
6.2. Definicja i podstawowe parametry obligacji
6.3. Typy obligacji
6.4. Wycena obligacji
6.5. Daty wypłaty kuponów
6.6. Odsetki narosłe
6.7. Rentowność (YTM)
6.8. Ryzyko obligacji związane ze zmianą stóp procentowych
6.9. Przeciętny termin wykupu obligacji
6.10. Przykład aplikacyjny
6.11. Podsumowanie

Rozdział 7. Tworzenie sprawnych portfeli inwestycyjnych

7.1. Wprowadzenie
7.2. Konstrukcja wydajnego portfela inwestycyjnego składającego się z dwóch aktywów
7.3. Model Markowitza
7.4. Przykład aplikacyjny
7.5. Podsumowanie

Rozdział 8. Ocena portfeli i prognozowanie zwrotu

8.1. Wprowadzenie
8.2. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a
8.3. Model CAPM
8.4. Mierniki jakości zarządzania portfelem
8.5. Przykład aplikacyjny
8.6. Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Indeks rzeczowy

Indeks funkcji MS Excel