Tytuł Podstawy inżynierii finansowej Autor Andrzej Szopa Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA Lektorzy Andrzej Szopa ISBN 978-83-264-5087-7 Rok wydania 2012 ilość stron 400 Format pdf Spis treści O autorze
str. 7
Wstęp
str. 9
1. Przedmiot inżynierii finansowej
str. 11
1.1. Kilka uwag na temat inżynierii finansowej
str. 11
1.2. Definicja inżynierii finansowej
str. 15
1.3. Wrażliwość zajmowanej pozycji na źródło ryzyka
str. 15
1.4. Metody, jakimi posługuje się inżynieria finansowa
str. 16
1.5. Przyczyny dynamicznego rozwoju inżynierii finansowej
str. 17
Aneks: Przykłady zastosowania inżynierii finansowej według P. Tufano
str. 19
Enron Capital & Trade Resources
str. 19
TVA (Tennessee Valey Authority): dodanie zdolności wytwórczych poprzez wirtualny majątek trwały
str. 19
Rhone-Poulenc, Cemex: zmniejszenie ryzyka akcjonariuszy
str. 20
MW Petroleum Corporation: likwidacja sprzeczności interesów kupującego i sprzedającego
str. 22
2. Ryzyko finansowe, jego natura i rodzaje
str. 23
2.1. Istota ryzyka finansowego
str. 23
2.2. Struktura ryzyka finansowego
str. 28
2.3. Warianty ryzyka finansowego
str. 29
Aneks 1: Dystrybuanta rozkładu normalnego
str. 32
Aneks 2: Analiza rynku finansowego
str. 33
3. Instrumenty transferu ryzyka finansowego
str. 46
3.1. Struktura instrumentów finansowych
str. 46
3.2. Instrumenty struktury kapitału
str. 49
3.2.1. Obligacje
str. 51
3.2.2. Fundusze własne - akcje
str. 52
3.2.3. Warunki wyboru strategii finansowania kapitału przedsiębiorstwa
str. 53
3.2.4. Instrumenty zmiany struktury kapitału
str. 54
3.3. Kontrakty terminowe
str. 55
3.4. Opcje
str. 62
3.4.1. Definicje opcji
str. 62
3.4.2. Wycena opcji
str. 65
3.4.3. Struktura ceny opcji
str. 68
3.4.4. Budowa kompozycji opcyjnych
str. 70
3.4.5. Ryzyko portfela opcji
str. 80
3.4.6. Hedging gamma-delta
str. 82
3.4.7. Strategie opcyjne
str. 84
3.5. Kontrakty swapowe
str. 85
3.6. Indeksy rynków finansowych
str. 87
3.7. Instrumenty reprezentujące indeksy
str. 87
3.8. Produkty ustrukturyzowane
str. 88
4. Ryzyko rynkowe
str. 94
4.1. Mechanizm kształtowania stóp procentowych
str. 94
4.1.1. Kształt krzywych czasowych stóp procentowych
str. 97
4.1.2. Instrumenty zarządzania ryzykiem stóp procentowych
str. 99
4.2. Ryzyko kursu walutowego
str. 103
4.2.1. Parytet siły nabywczej
str. 103
4.2.2. Parytet stóp procentowych
str. 104
4.2.3. Międzynarodowy efekt Fishera
str. 104
5. Cechy ryzyka pogodowego
str. 106
5.1. Definicja ryzyka pogodowego
str. 106
5.2. Rodzaje ryzyka pogodowego
str. 109
5.3. Zarządzanie ryzykiem pogodowym - pogodowe instrumenty pochodne
str. 111
5.3.1. Pogodowe instrumenty pochodne a ubezpieczenia
str. 112
5.3.2. Przykłady wykorzystania instrumentów pochodnych
str. 113
6. Ryzyko kredytowe
str. 117
6.1. Sytuacja finansowa dłużnika - zdolność kredytowa
str. 119
6.1.1. Badanie zdolności kredytowej
str. 120
6.1.2. Modele ekonometryczne
str. 121
6.2. Kredytowe instrumenty pochodne
str. 130
7. Zarządzanie ryzykiem finansowym
str. 133
7.1. Tworzenie rezerw na ryzyko finansowe
str. 137
7.2. Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
str. 142
8. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce
str. 148
Aneks 1: Określenie prawdopodobieństwa upadłości spółek notowanych na GPW
str. 153
Aneks 2: Odległość od upadku spółek notowanych na GPW
str. 155
Zakończenie
str. 159
Bibliografia
str. 161
Spis ilustracji
str. 165
Spis tabel
str. 168
Indeks
str. 169
Tytuł Podstawy inżynierii finansowej Autor Andrzej Szopa Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA Lektorzy Andrzej Szopa ISBN 978-83-264-5087-7...38,54 zł
Opinie i recenzje użytkowników
Dodaj opinie lub recenzję dla Podstawy inżynierii finansowej. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.