Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych (wydawnictwo naukowe uniwersytetu mikołaja kopernika)

Tytuł Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych Autor Marcin Błażejowski Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ISBN 978-83-231-2320-0 Rok wydania 2009 Toruń Wydanie 1 liczba stron 298 Format pdf Spis treści Wstęp / 9

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty analizy popytu konsumpcyjnego / 15
1.1. Rys historyczny modelowania popytu / 15
1.2. Podstawy teoretyczne analizy popytu / 21
1.2.1. Części teorii wyboru konsumenta / 21
1.2.2. Popyt oraz funkcje popytu / 24
1.3. Założenia ekonometrycznego modelowania popytu / 30
1.4. Funkcje popytu na podstawie szeregów obserwacji dziennych / 36

Rozdział 2. Ekonometryczne modele popytu konsumpcyjnego / 40
2.1. Charakterystyka szeregów obserwacji dziennych / 40
2.2. Analityczne funkcje popytu, ich charakterystyki i własności / 43
2.3. Definicje, a także metody wyznaczania elastyczności popytu / 48
2.3.1. Elastyczność popytu w punkcie / 49
2.3.2. Różnicowa i łukowa rozciągliwość popytu / 52
2.3.3. Sprężystość popytu według koncepcji metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych / 55
2.3.4. Definicja i wyznaczanie cenowej sprężystości opakowaniowej / 58
2.4. Specyfikacja modelu popytu według koncepcji dynamicznych modeli zgodnych / 61
2.4.1. Podstawowe dane o metodologii dynamicznych modeli zgodnych / 61
2.4.2. Wybór postaci analitycznej dla potrzeb modelowania popytu na podstawie danych dziennych / 66

Rozdział 3. Modele „bąbli promocyjnych" / 73
3.1. Charakterystyka zjawiska „bąbla promocyjnego" / 73
3.2. Identyfikacja wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego" / 86
3.3. Modelowanie efektu „bąbla promocyjnego" / 89
3.3.1. Modele odpowiedzi rynku, a także funkcje odpowiedzi impulsowych / 89
3.3.2. Model funkcji transferowej / 93
3.4. Modele wielorównaniowe jako narzędzia opisu efektów promocyjnych / 98
3.4.1. Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelach VAR / 101
3.4.2. Modele strukturalne / 107

Rozdział 4. Funkcje popytu i funkcje sprzedaży na przykładzie proszków do prania / 115
4.1. Przygotowanie danych empirycznych / 115
4.2. Modele popytu dla wybranych marek proszków do prania / 117
4.2.1. Empiryczne modele popytu / 117
4.2.2. Wyznaczanie ocen elastyczności popytu w punkcie / 127
4.2.3. Sprężystości cenowe zgodnie z koncepcją metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych / 133
4.2.4. Podsumowanie wyników przykładu empirycznego modelowania popytu na podstawie danych dziennych dla rynku proszków do prania / 135
4.3. Wielorównaniowe modele rynku i funkcje sprzedaży na przykładzie rynku proszków do prania / 137
4.3.1. Przykłady identyfikacji wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego" / 138
4.3.2. Ekonometryczny model mikrorynku według metodologii wektorowej autoregresji / 140
4.3.3. Ekonometryczny model mikrorynku o równaniach współzależnych na przykładzie proszków do prania / 151
4.4. Porównanie wyników analizy sprężystości cenowych popytu na podstawie modelowania jedno-i wielorównaniowego / 171
4.4.1. Porównanie ilości wyodrębnionych ocen elastyczności cenowych / 173
4.4.2. Porównanie znaków wyznaczonych ocen elastyczności cenowych / 175
4.4.3. Porównanie różnic w uzyskanych ocenach elastyczności cenowych / 176

Rozdział 5. Przykłady użycia rozciągliwości cenowych, a także modeli „bąbli promocyjnych" dla rynku proszków do prania / 179
5.1. Funkcje odpowiedzi impulsowych wyprowadzone na podstawie modelu VAR(3) / 179
5.2. Analiza mnożnikowa oraz symulacje z ekonometrycznego modelu mikrorynku o równaniach współzależnych / 190
5.3. Budowa wariantowych prognoz sprzedaży na podstawie scenariuszy akcji promocyjnych na przykładzie rynku proszków do prania / 203
5.3.1. Scenariusze równoległych jednoczesnych promocji / 203
5.3.2. Scenariusze równoległych promocji pojawiających się w najróżniejszych okresach / 209

Zakończenie / 214
Dodatek A / 222
A.l. Oznaczenia zmiennych uwzględnionych w poszczególnych modelach / 222
A.2. Oszacowane modele popytu / 224
A.2.1. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w małych opakowaniach / 224
A.2.2. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w średnich opakowaniach / 226
A.3. Oszacowane równania modelu VAR(3) / 227
A.3.1. Blok równań dla logarytmów ilości sprzedanych minimalnych i przeciętnych opakowań analizowanych marek proszków do prania / 227
A.3.2. Przebiegi funkcji odpowiedzi impulsowych dla impulsów z cen pozostałych siedmiu marek proszków do prania / 255
A.4. Pozostałe mnożniki dynamiczne dla impulsów pochodzących z cen czterech marek o największym udziale w rynku / 258
A.4.1. Scenariusz pierwszy: równoległe promocje dwóch marek proszków do prania / 258
A.4.2. Scenariusz drugi: równoległe promocje trzech marek proszków do prania / 261
A.4.3. Scenariusz trzeci: równoległe promocje czterech marek proszków do prania / 263
Dodatek B / 264
B.l. Wpływ agregacji szeregów czasowych na oceny rozciągliwości cenowych popytu / 264
B. 1.1. Porównanie ocen sprężystości cenowych popytu uzyskanych z modeli szacowanych na podstawie informacji dziennych i tygodniowych / 266
B.2. Analiza porównawcza wielorównaniowych modeli mikrorynku produktów konsumpcyjnych dla danych tygodniowych i dziennych / 271
B.2.1. Założenia scenariuszy do symulacji, a także uzyskane wyniki / 273
Literatura / 278
Spis tabel / 286
Spis rysunków / 289
Skorowidz / 293
(Summary) / 295