Analiza zdarzeń na rynkach akcji (Gurgul Henryk)

Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia sporo danych. Część z nich dotyczy emitenta, inne - jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość producenta-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych.

Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji. W książce opisano pomiędzy innymi następujące zagadnienia: klasyczny model analizy zdarzeń, wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji, wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów, a także rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji, wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów, zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego, oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wpływ arcytrudnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji, strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen.

Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych oraz dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą motywem. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.