Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej (Alicja Ganczarek-Gamrot)

Tytuł Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej Autor Alicja Ganczarek-Gamrot Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISBN 978-83-7875-111-3 Rok wydania 2013 Katowice Wydanie 1 liczba stron 176 Format pdf Spis treści Wstęp 7
1. Charakterystyka szeregów czasowych z rynku energii elektrycznej 11
1.1. Rynek energii elektrycznej 11
1.1.1. Polska giełda energii – TGE 12
1.1.2. Europejska giełda energii – EEX 17
1.1.3. Skandynawska giełda energii – Nord Pool 19
1.2. Podstawowe własności procesów stochastycznych 23
1.2.1. Charakterystyki cyklu stochastycznego 24
1.2.2. Stacjonarność procesu stochastycznego 25
1.2.3. Przykłady procesów stochastycznych 26
1.2.4. Realizacja cyklu stochastycznego 27
1.3. Badanie stacjonarności procesu stochastycznego 35
1.3.1. Testy pierwiastków jednostkowych 35
1.3.2. Testy stacjonarności 38
1.4. Długa pamięć cyklu stochastycznego 40
1.4.1. Testowanie długiej pamięci procesów stochastycznych 42
1.4.2. Estymacja parametrów długiej pamięci 44
2. Analiza jednowymiarowych szeregów czasowych rynku energii elektrycznej 49
2.1. Jednowymiarowe modele wartości oczekiwanej 49
2.1.1. Stacjonarne modele wartości oczekiwanej 50
2.1.2. Niestacjonarne modele wartości oczekiwanej 53
2.1.2.1. Modele trendu i sezonowości 53
2.1.2.2. Modele autoregresyjne 54
2.1.3. Modele wartości oczekiwanej cyklu stochastycznego z długą pamięcią 56
2.2. Jednowymiarowe modele wariancji 58
2.2.1. Stacjonarne modele wariancji 59
2.2.2. Niestacjonarne modele wariancji 63
2.2.3. Modele wariancji z długą pamięcią 63
2.3. Modelowanie jednowymiarowych szeregów czasowych z rynków energii elektrycznej 66
2.3.1. Modelowanie cen energii elektrycznej 66
2.3.2. Modelowanie stóp zwrotu cen energii elektrycznej 71
3. Analiza wielowymiarowych szeregów czasowych z rynku energii elektrycznej 81
3.1. Wielowymiarowe modele wartości oczekiwanych 81
3.1.1. Wielowymiarowe stacjonarne modele wartości oczekiwanych 82
3.1.2. Wielowymiarowe modele wartości oczekiwanych procesów skointegrowanych 84
3.2. Modele macierzy wariancji-kowariancji 86
3.2.1. Uogólnienie jednowymiarowego modelu GARCH do postaci wielowymiarowej 87
3.2.2. Czynnikowe modele GARCH 88
3.2.3. Modele warunkowej korelacji 90
3.3. Modelowanie wielowymiarowych szeregów czasowych z rynków energii elektrycznej 93
3.3.1. Wielowymiarowe modele cen energii elektrycznej 96
3.3.1.1. Model VAR(p) cen energii elektrycznej 97
3.3.1.2. Model VEC(p) cen energii elektrycznej 106
3.3.2. Wielowymiarowe modele stóp zwrotu cen energii elektrycznej 116
4. Ryzyko na rynku energii elektrycznej 127
4.1. Stochastyczne metody oceny ryzyka 129
4.1.1. Wartość narażona na ryzyko (VaR) 129
4.1.2. Warunkowa wartość narażona na ryzyko (CVaR) 135
4.1.3. Względna wartość narażona na ryzyko (Shortfall – beta) 136
4.2. Estymacja ryzyka na rynku energii elektrycznej 137
4.2.1. Analiza porównawcza ryzyka z rynków energii elektrycznej 137
4.2.2. Estymacja ryzyka portfela na rynku energii elektrycznej 149
4.2.3. Ocena wrażliwości części portfela na rynku energii elektrycznej 150
Podsumowanie 153
Bibliografia 157
Spis pojęć, modeli i skrótów 167
Spis rysunków 171
Spis tabel 175