Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)

Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- albo wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki.

W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują użycie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski.

Książka jest dedykowana dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.