Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Książka stanowi studium empiryczno-teoretyczne poświęcone zaimplementowaniu wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej i ekonometrii przestrzennej w analizie powiązań i zależności na światowym rynku kapitałowym, obejmującym wstępnie 45 giełd papierów wartościowych.

Zabiera ważny głos w dyskusji nad zasadnością uwzględnienia szeroko rozumianej przestrzeni w badaniach należycieści funkcjonowania rynków papierów wartościowych w aspekcie zależności pomiędzy zjawiskami zachodzącymi na tych rynkach i dynamiki ich zmian.

W szczególności ukazuje rozważania na temat zależności pomiędzy rynkami i procesów konwergencji z uwzględnieniem ich bliskości geograficznej i ekonomicznej (finansowej). Gromadzi wyróznionia zarówno o charakterze metodycznym, jak i aplikacyjnym.

Publikacja może zainteresować pracowników naukowych (na dodatek spoza grona statystyków i ekonometryków), finansistów, analityków zajmujących się rynkami kapitałowymi oraz studentów kierunków ekonomicznych o specjalności finansowej.