Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur użytkowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono metodę estymacji jądrowej funkcji gęstości, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wyboru parametru wygładzania. Przy pomocy metod symulacyjnych analizie poddano własności parametrów wygładzania, wyróznionych omawianymi metodami, uwzględniając równocześnie liczebność próby, jak i postać funkcji jądra użytkowanej w estymatorze jądrowym funkcji gęstości. Zaproponowano też nową metodę wyboru parametru wygładzania, opartą na średniej harmonicznej, która ze względu na uogólnioną postać średniej charakteryzuje się uniwersalnością w zakresie wykorzystywania tej metody. Uwzględniono przykłady użycia w badaniach ekonomicznych prezentowanych metod wyboru parametru wygładzania w procesie estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych.
- Autorzy: Baszczyńska Aleksandra
- Ciężar: 0,336
- Format: 24.1x16.8
- ISBN: 9788380882799
- Języki: polski
- Kod wydawcy: 23368
- objętość: 200
- Oprawa: Miękka
- PKWiU: 58.11.19.0
- Rok wydania: 2018
- typ publikacji: KS
- Wydanie: 1
- Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Wysokość: 14
Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur wykorzystywanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny...27,45 zł
Opinie i recenzje użytkowników
Dodaj opinie lub recenzję dla Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.